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Estimation Non-Parametrique Pour Des Processus De Diffusion

Couverture du livre « Estimation Non-Parametrique Pour Des Processus De Diffusion » de Dalalyan-A aux éditions Editions Universitaires Europeennes
Résumé:

Cette thèse est consacrée à deux problèmes d''estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu''une trajectoire continue d''un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d''abord le... Voir plus

Cette thèse est consacrée à deux problèmes d''estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu''une trajectoire continue d''un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d''abord le problème de l''estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d''observation croît vers l''infini.

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