Le risque en assurance est un problème qui préoccupe les scientifiques, en terme de modélisation actuarielle. Nous nous sommes intéressés aux principes de calcul de prime d'assurance, qui sont essentiellement utilisés dans les systèmes de tarification, en essayant de donner une mesure appropriée à ce péril. Le but principal de la présente étude est la mise en oeuvre des différents principes de prime de risque et l'estimation de la taille minimale de stabilité des sinistres afin que cette dernière soit la plus précise possible. Et ce pour différents principes de calcul de prime, ce qui nous permettra de faire la comparaison. Pour cela on ce propose d'étudier un échantillon réel des sinistres automobile, qui nous permettra d'avoir une estimation de la distribution des couts de sinistre, sur la base de cette estimation nous allons concevoir par simulation un plan d'échantillonnage à variance réduite, afin de pouvoir faire une comparaison entre les différents principes de calcul de prime et la taille minimale d'échantillon correspondante à chaque principe, et principalement mesurer l'impact que peut avoir la taille de l'échantillon des couts de sinistre sur la prime de risque.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Une plume vive, des héros imparfaits et une jolie critique de notre société
Faites votre choix parmi les 20 romans en lice !
Tentez vite votre chance pour gagner l'une des 15 bandes dessinées sélectionnées par le jury
Une interview des auteurs, un défi écriture et des livres à gagner !
